まず押さえるべき直接的な答え

日本の初心者ユーザーがVPN接続の仕組みの「設定と選択」で避けるべき誤りは、(1) VPNを万能（匿名・安全・常にアクセス可能）だと誤解すること、(2) 接続方式や主要な設定項目を理解せずに“とりあえず”決めてしまうこと、(3) 動作条件や制約が環境で変わる点を見落とし、結果を検証せずに判断すること、の3つです。VPNは便利な通信手段ですが、万能ではありません。