直接答え：役立つ場面と限界
ルーターとスマート端末では、目的に応じて「どこに方針（設定やアプリの動作）を適用するか」を決めることで、設定と選択が役立ちます。たとえば、家庭内の複数端末に同じ考え方を広げたいならルーター側が選びやすく、端末ごとに使う/使わないを分けたいならスマート端末側が向きます。一方で限界として、VPNなどの仕組みは匿名性や安全性、通信の可用性を無条件に保証できません。さらに、性能（速度や遅延）や対応状況は、ネットワークや端末、地域、事業者、時期の影響を受けやすく、最終的には自分の環境で確認する必要があります。
それぞれの基本イメージ
ルーター側の設定は、家庭や小規模なネットワークで「出入りする通信の扱い」をまとめて決める発想です。たとえば、対応アプリを端末ごとに入れなくても、ネットワーク全体として方針を揃えたい場合に有利になります。