直接答え：誤解を“設定で解決できる”と思わないこと
VPNは、匿名性・安全性・特定サイトへのアクセスを「必ず保証する」仕組みではありません。初心者が最初に持つべき制約は、VPNの効果が万能ではなく、ネットワーク環境・端末・利用地域・提供元や時期などの条件で変わる点です。したがって「設定すれば解決する」という発想で選ぶより、期待できる範囲と限界を先に理解し、実際の挙動で確かめながら運用するのが現実的です。
VPNは何をして、何をしないのか
VPNは、通信の経路をトンネルのように切り替え、利用者とネットワークの間で中継する役割があります。 その結果、少なくとも通信の見え方が変わることはありますが、誤解としてありがちな「すべてが匿名になる」「安全が完全に担保される」「どこでも確実に使える」は成り立ちません。