まず結論：設定と選択で「通信の行き先の扱い」が変わる
日本の初心者ユーザーにとってVPNとは、端末とVPNサーバーの間で通信の経路を切り替える仕組みです。設定と選択は、主に「どの通信をVPN経由にするか」「どの国・地域（サーバー）に接続するか」「どの接続方法やルールで動かすか」を決めます。その結果、閲覧・利用できるサービスの見え方、通信の安定性、使い勝手が変わり得ます。なお、VPNが匿名性や安全性、アクセス可否を“保証”するものではありません。
VPNとは何か：できること／できないことの前提
VPNは、端末から送る通信をいったんVPN側の経路に流し、その後にインターネットへ届ける考え方です。 これにより、少なくとも「どの経路を経由して外部に見えるか」の条件が変化します。