まず結論：VPNとプロキシは“中継の仕方”が違う

VPNとプロキシはいずれも、あなたの通信と目的先の間に入り中継する仕組みです。ただし、VPNは端末と目的先のあいだで通信をまとめて扱うことが多く、プロキシは用途や経路の一部として扱われることが多い点が違いになります。そのため、選ぶべきかどうかは「どこまでを一貫して扱いたいか（通信全体か、特定の通信か）」で変わります。

仕組みを簡単に理解する

VPNとは

VPNは、端末から外へ出る通信を“トンネル”のようにまとめて中継する考え方です。結果として、利用者の端末から先の通信の扱いがまとまりやすくなり、幅広い通信に同じ方針を当てやすくなります。

プロキシとは

プロキシは、あなたの代わりにアクセス要求を中継する考え方です。どのアプリの通信をどう扱うか、あるいは経路上でどこまでをカバーするかは実装や設定により差が出ます。結果として、VPNより“対象範囲”が限定的になりやすいケースがあります。

違いと限界：守れる範囲は同じではない

対象範囲（通信全体か、部分か）

一般に、VPNは端末から出る通信をまとめて扱うため、通信全体に対して一貫した運用方針を取りやすい傾向があります。一方プロキシは、扱うアプリや要求の種類に影響を受けやすく、同じ効果を全通信に期待できない場合があります。

速度や使い勝手への影響

中継や暗号化などの処理が入ると、通信経路や条件によって体感が変わることがあります。具体的にどれだけ影響するかは、採用方式やネットワーク環境で変わるため、断定はできません。

限界（どちらも万能ではない）

どちらも「万能に安全を保証する仕組み」ではありません。 たとえば、利用環境の設定、利用先との関係、通信の扱い方によって“守れる範囲”が変わります。