まず結論：設定と選択は「通信の通り道」を変え、効果は条件付きで現れます
日本の初心者ユーザーにとって、macOS向けVPNの設定と選択は、VPNアプリやmacOS側での項目を通じて「どこ経由で通信するか」「どの方式で安全なトンネルを作るか」を決める行為です。結果として、見え方（例：IPアドレスの表示など）や通信の安定性、速度、利用可否の傾向が変わり得ます。なおVPNは、匿名性や安全性、特定サービスへのアクセスを“保証”するものではありません。
何を意味する？ macOSでの「設定」と「選択」
一般にVPNの「設定」は、端末側で接続を成立させるための項目（接続方法、認証、ネットワーク権限、アプリの挙動など）です。 一方「選択」は、接続先や方式のような“動作の前提”を決めることを指します。 たとえば、接続先の地域が変われば通信経路が変わり、混雑状況や距離の影響で速度や体感が変わることがあります。